同盾咨询模型管理平台在某国有大行中的应用

——以ModelWise®为地基 同盾咨询为国有大行完善模型管理平台

今天，我们来谈谈同盾咨询在模型管理体系建设和完善上的一些探索。

近日，中国银保监会对外发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法（征求意见稿）》，其中第三章第三十七至四十二条，分别对“风险模型管理流程”、“风险模型开发测试”、“风险模型评审”、“风险模型监测”、“风险模型退出”、和“模型记录”提出了重要要求。

模型风险管理体系的建立和完善是一场根本性的变革，会给银行内部风险管理职能的战略与构成带来深远的影响。

以某大型国有银行为例，在多年的业务发展中，该行各业务部门已基于其自身的营销或风险管理需求独立开展了数据挖掘和模型开发等工作，研发了大量应用于客户营销、风险管理、决策、收益评估等方面的数据挖掘程序和分析模型等资产。

但由此也衍生出了一系列问题，同盾咨询专家团队深入行方，梳理出以下几个典型问题：

模型资产相对分散，缺乏对全行模型状态的掌握；

模型管理集中化缺失，模型工作产出难以维护、共享和复用，历史版本难追踪回溯；

特征管理缺乏统一性，无法形成复用，模型工作重复，时效性低；

模型工作流程管理不规范，模型投产后验证和监控体系不完善。

虽然同盾科技已经合作超过三百多家银行客户，并提供了多层次、多场景、深度嵌套式的服务，但接手一家大型国有银行模型管理平台建设的工程，在行业内都可谓是开创了一个先河。

公司上下高度重视这个项目，经过细致评估，确定了以同盾咨询为“火车头”，以ModelWise®模型管理平台为“动力源(行情600405,诊股)”，搭配各技术部门为“协同系统”的作战思路，自上而下为行方提供一整套全行级别平台的建设方案。

同盾ModelWise®模型管理平台立足宏观，以模型全生命周期的“端到端”管理为切入点，实现对模型的集中化、流程化和统一化管理，帮助管理者在复杂的系统中形成纵览全局的视野和有效决策的抓手，为原本散落在各处的模型的集体智能化寻求最优解。在提升模型资产的开发、实施和使用的效率的同时，让管理者得以把控全行级模型风险管理政策，并以智能化、自动化的方式落实到每个环节。

基于ModelWise®模型管理平台，同盾咨询协助该行实现了如下成果：

全行模型资产集中化管理，把行内所有模型集中到一个平台进行统一管理，根据可配置的模型状态仪表板，平台实时反馈模型所处的开发阶段或模型运营状态；

开发通用工作流，统一定义模型开发工作中的子环节，自动化的工作流在被触发时可自动联系环节负责人，及时推进工作进度；

建立模型工作流规范标准，不仅每个环节工作质量保持一致性，且落实责任到人，保证每个环节所需上传文件得到及时审批；

统一存储模型活动全部过程，包括模型开发，模型验证，和投产后监督结果等，所有模型相关历史可追溯，便于内部分析人员相互参考或复用，也便于应对内部审计和监管机构质询；

连接外部数据库，极大的丰富了模型监督方面的全面性，除了一般的模型前端与后端报告 （Front-end and Back-end reports） ，还可以根据实际需求，连接业务数据生成表现报告 （Performance report）；

根据自定义周期和数据范围自动生成报表，并根据预警规则及时跟踪模型退化 （degraded）程度，有效阻止业务亏损。

在整个项目的推进中也不可避免的遇到了一些挑战，比如在业务层面，由于各部门对于模型工作的认知不同，仅模型开发的环境在机构内部就存在多个，且使用的流程或标准也都不一样，需要对接的模型开发环境越多难度就越大；基于这样的现状，同盾科技考虑长远需求和规范操作，统一模型态与态转换的接口，确保在平台维度协助机构保持模型管理的一致性。再比如，突然爆发的疫情，也为项目的正常实施造成了挑战。同盾咨询专家团队遍布全国各地，有的甚至身处海外。我们也启动了“战时机制”，在统一调度下，协调一部分同事尽快到现场，部分专家和同事远程支持，在保证团队身体健康的同时，保障项目的有序进行。

整个工程建设周期中，同盾咨询先后投入了前中后台多个部门的技术和人力资源，克服了种种重大挑战，最终如期如约顺利交付给客户。相信本次合作，也会为国有大行与金融科技公司在利用科技赋能金融数字化转型的探索进程中，提供有价值的经验财富。

同盾咨询是国内智能分析与决策服务商同盾科技正式发布旗下独立咨询服务品牌，致力于成为国际领先的金融行业咨询品牌，让科技最终为业务服务为客户赋能。同盾咨询以大数据、人工智能、智能决策平台为基座，由咨询、研发、实施、运营与风险管理等环节互相交融、互为支撑，为客户提供一套科学缜密的战略方案。

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