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期货投资分析 在资产配置中的应用研究「资本配置与资产配置」

2023-01-27 12:00:58来源:期货开户小助手

高频考点

第四章|第三节:在资产配置中的应用

1、RJ/CRB商品指数和CTA策略指数作为大宗商品的代表。

2、大宗商品作为大类资产之一,与权益类、固收类和货币类资产的相关性比较低,是分散投资风险的重要手段,可以成为资产配置的重点方向之一。

3、通过分散投资,将资金配置在相关性较低的各类资产中,可以在不提高投资风险的同时提高预期收益,从而稳步地提升夏普比率及类似的业绩指标。

4、大宗商品作为国民经济众多产业链的上游产品,其价格变化将在一定程度上反映到终端的价格变化上,与终端产品价格具有较强的相关性。

5、大宗商品指数基金是以大宗商品价格指数为跟踪标的的被动型基金,是各类投资者投资或配置大宗商品类资产的一种金融工具。

每日一练|今日份选择题

1、大宗商品作为国民经济众多产业链的() ,其价格变化将在一 定程度上反映到终端的价格变化上,与终端产品价格具有较强的相关性。

A.上游产品

B.中游产品

C.下游产品

D.金融产品

解析:大宗商品作为国民经济众多产业链的_上游产品,其价格变化将在一定程度上反映到终端的价格变化上,与终端产品价格具有较强的相关性。

2、一般而言,抗通胀产品的投资标的包括( ) 。

A.大宗商品期货

B.农产品

C.货币

D.债券

解析:大宗商品期货和债券可以作为抗通胀产品的投资标的。B项,农产品不易保存,故一般不将其作为抗通胀产品的投资标的。C项,通货膨胀时货币贬值,不具备抗通胀的功能。

3、( )是大多数投资者配置大宗商品类资产的最主要工具。

A、商品期货ETF

B、金融期货

C、股指期货

D、股票期货

解析:对于普通的投资者而言,交易ETF的便捷程度更高。因此,商品期货ETF是大多数投资者配置大宗商品类资产的最主要工具。

3、对于投资者而言,大宗商品期货ETF的优点不包括( )。

A.不会有跟踪误差

B.不必承担期货交易中存在的高杠杆风险

C.不必承担期货交易中存在的高波动风险

D.可以满足其配置大宗商品类资产的资产管理需求

解析:对于投资者而言,大宗商品期货ETF可以满足其配置大宗商品类资产的资产管理需求,同时不必承担期货交易中存在的高杠杆、高波动等风险。

4、编制大宗商品价格指数时,需要在哪些方面做出明确的设定? ()

A.商品池及入池标准

B.商品池中各商品的权重

C.商品价格的来源

D.商品价格加总的算法

解析:编制大宗商品价格指数时,需要在四个方面做出明确的设定。

(1)要设定商品池及入池标准。

(2)要设定商品池中各商品的权重。

(3)要设定商品价格的来源。

(4)要设定价格加总的算法。

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