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长期债券预期利率越高预期收益率越低「可赎回债券收益率曲线」

2022-12-15 17:55:23来源：金融界

[前交易日主要指数]

银行间国债指数：1493.83 0.02%

Shibor：O/N2.2680-3.00bp；1W2.8730-1.10bp；2W3.3840-0.80bp

质押式回购行情：R0012.2600-3.00bp；R0072.9200-6.00bp；R0143.4700 7.00bp

[资金面]

上周新股申购陆续解冻，加上周末央行意外大幅降准，流动性预期宽松。

[消息面]

中国期货业协会上周四发布通知称，期货公司及其资产管理产品目前可以进入银行间债券市场。此次期货公司获准入市後，一定程度上有利于推动期货、银行间、交易所市场之间价格相互收敛，促进交易所市场与银行间市场的互联互通。截至上周五下午4点，除了5年期国债收益率下跌了1.20个基点外，1年期、7年及10年期国债收益率则分别上涨了10.22个、0.74个及0.56个基点。央行大幅降准1个百分点有利于改善债券市场的资金供给，监管层近期加强对伞形信托和配资等监管，也会限制部分债市资金分流，债市慢牛重启。

[TF1506CTD券测算]

[T1509CTD券测算]

CTD:最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

Imp_IRR:隐含回购利率

基差：现货价格-（期货价格X转换因子）

BNOC：基差-持有收益

[瑞达观点]

政策利好，债市慢牛重启引导期债上行。债券收益率曲线预期增陡，5年期债强于10年期债概率增大。

来源：瑞达期货

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